MC14升級MC15R7的問題（已知症狀，但尚未研究原因與解法）

前兩日把MC14升級到MC15，發現有一些症狀後，又還原回原本的MC14了，等之後有空再來研究問題的原因與解法

環境如下

• 作業系統：Windows Server 2019 Standard
• MC版本：MC 15 Release 7
• Autoit版本：v3.3.14.2

更精確的債券壓力測試

當利率轉變為不確定時，進行一下壓力測試，會有利於判斷當較壞的情況發生時，是否仍然能安然度過，特別是當資金來源並非專款專用的『定存型』資金時，之前暴力生息時，有些銀行會面臨破產，就是沒進行【債券壓力測試】，或者有進行【債券壓力測試】，但卻心存僥倖，不過如果進行【債券壓力測試】後，仍在可容忍或可應變的程度，那麼就無須過度擔心利率的波動了

在這篇文章『如何解讀債券投資組合的利率風險圖』提過，透過『債券庫存管理』裡面的利率風險圖，可大略估算升息或降息到不同程度時的利率損益狀況，換句話說，可以透過利率風險圖來進行簡易但『粗糙』的債券壓力測試，『粗糙』是因為背後的理論公式使用近似法，會存在誤差，當以下兩條件同時成立時，誤差容易變大：

• 升息或降息的幅度大（> 3%）
• 凸率(Convexity)大（> 2）

那除了透過【利率風險圖】這個『粗糙』的方法外，更精確的債券壓力測試要怎麼做呢？

MultiCharts的轉倉日的往前偏移日須留意假日問題

MultiCharts的轉倉日的往前偏移日如果抓太緊，須留意假日問題，以黃金(GC)的連續月為例，黃金在MC的轉倉日通常設定為First Notice的前三日（如下圖所示），也就是上個月的最後交易日前三天，此時通常是後面合約的成交量會超過前面合約的時間點

股神巴菲特『長期』年化報酬率20%，難嗎？

股神巴菲特57年的『長期』年化報酬率20%（如下圖所示），乍看之下好像沒什麼了不起，因為如果只看幾年內的年化報酬率，確實也很容易有超過20%的，但本文將以市場上的基金來驗證，長達數十年的『長期』年化報酬率要達到20%還真不容易，而且時間越長越不容易

關鍵是『長期』這兩個字，而『長期贏家』開頭也是這兩個字，這其中隱含以下兩件事

• 好做與不好做的時期都經歷過
• 能一直長期存活於市場（反之，有些某幾年報酬率超高的，但最終卻掛了）

名嘴張友驊跌倒的關鍵時間點（七殺剋比肩）

這個月殞落了兩位名人，令人感慨，名嘴張友驊跌倒的關鍵時間點落於2024/10/03傍晚，該時間點的【七殺剋比肩】的氣場也是極其強烈的，如下圖所示

汪建民殞落的八字時間點（七殺排列）

汪建民殞落的時間點為2024/10/7 19:14，此時間軸上（如下圖所示），呈現極多的【七殺】星（烏雲罩頂），在這種佈滿【七殺】的時間軸，當某個時間軸的地支一切換成【比肩】，當下不就形成了極度嚴重受剋的【七殺剋比肩】氣場（例如，殞落的時間點19:14分的前十幾分鐘即為癸亥分的【比肩】地支），之前曾提過【七殺】的是所有氣場中最凶險的，所以當時間軸的氣場走到這種排列的時候，真的要留意一下，凡事謹慎

收到IB的Margin Deficit Notice (Margin Call)

昨天收到了IB的Margin Deficit Notice (Margin Call)，如果同時交易證券與期貨，是有可能觸發這種警告的，但其實可能並不是真的保證金不足，只是IB的資金移動機制不夠靈活所導致，所以在第一天是不用太緊張的

期貨委託單對IB活存利息的影響

IB在證券分區的多餘現金是可以產生活存利息的，之前撥電話給IB客服，他們表示未成交的期貨委託單也會影響活存利息，但根據我透過模擬帳號的測試，其實只要未成交，其實是不會影響活存利息的

IB、AMP期貨商品配置（超額保證金利息最大化）＜2024/10/08修正＞

因為期貨委託單在成交前不會影響IB的【Settled Cash】（詳情請參考此文的說明），所以本文的【Margin Usage Rate Template.pla】樣板已於2024/10/08修正為成交才占用保證金

IB與AMP各自有優點，交易海外期貨時一起搭配使用會更好

• IB的優點
• 財務安全係數高
• 超額保證金設定Sweep到證券分區，可直接生利息
• 超額保證金也可購買Money Market證券商品（國庫券、SGOV、BIL），這樣可生略高的利息（+0.5%），同時庫存證券受SIPC保護，這點不會有爭議（現金部位在認定上，可能會有爭議）
• AMP的優點
• 保證金低，特別是當沖
• 手續費也略低$0.25

在期貨商品的配置上，把當沖商品配置在AMP是最合適的，因為這樣會讓AMP所需存放的資金最少，而IB就可有更多的超額保證金，一方面錢放在IB比較安全，另一方面錢放在IB，可直接生利息或購買Money Market商品生利息，但問題是，如果是留倉的期貨商品，該配置在AMP或IB交易呢？

夢中幻象之實物牽引

剛在睡午覺似睡非睡之時（快睡著但還沒睡著），突然出現一個幻象，有人用拳頭點著頭、肩膀等等好幾個地方，當時還不知道是什麼，只是覺得毛毛的，怎麼會做這種怪夢，睡醒後想說上網找個六字大明咒的影片來聽一下，淨化一下，為了確保哪種發音是正確的，所以找了好幾個版本，最後竟然發現了下面這個影片

又一次驗證預感（交易系統異常處置SOP）

在這篇文章『虧損前出現預感的解釋模型（第二種版本）』提過，其實我的預感能力比一般人還強一點點，在績效下滑前，或者是自動交易環境出問題前，容易沒有任何原因的心情不好，這次我由9/15(日)到9/18(三)連續四天都覺得心情很不好，有種很強的壓迫感，直到昨天下午四點多，我收到了網路異常郵件，我的主機與TC (Touchance)的台灣固網209主機斷線約三四分鐘，這才明白原來這次的預感是交易系統異常，雖然今天9/19(四)心情很不好與壓迫感都消失了，但我卻發現昨天的異常處置沒處理好

IB的日圓期貨允許進入結算與交割

今年日圓與美元的套利很夯，可用日圓期貨（6J或JPY）來鎖住匯率風險，本來想說在IB交易期貨都要在結算前提前平倉掉，IB有一個表格『Futures Close-Out Policy』，上面會寫說那些期貨部位在什麼時候該自己平倉，過期限還沒平倉的話，IB會在哪個時間強制平倉掉那些部位，最近與IB客服確認過，如果開的不是現金或IRA帳戶，IB是允許日圓期貨（6J或JPY）進入結算與交割的，如下圖所示

免帳密開啟TWS的批次檔（適用IBGateway）

本文提供可直接打開TWS或IBGateway的批次檔，免去每次都要輸入帳號、密碼（IBC的簡易替代方案）

• 批次檔不含username、password等字樣，不易被駭
• 真實的帳號、密碼以打散的方式輸入，可防木馬程式，但無法防範有IT背景的真人
• 所以在公開使用的電腦或筆電，不適合使用此批次檔

IB平台的公債交易時段延長為22小時

早上看到IB平台的公債價格怎麼還在跳，原來IB平台已經把債券的交易時段延長到21、22小時了

• 夏令IB平台債券交易時段：20:00 ~ 17:00 EDT，共21小時
• 冬令IB平台債券交易時段：19:00 ~ 17:00 EST，共22小時

當然這樣對我們亞洲地區的人方便了不少，不過當然常規時段（8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET）的買賣價差還是比其他時段來的低

延伸閱讀

• Interactive Brokers Extends Trading Hours for US Treasuries

買債券的目的不同有不同買法

在上一篇『降息前債券考古題複習』裡面的考古題，答案是降息前應買進【到期期間長，低票面利率】，但其實這是很籠統的答案，實務上會因為目的不同，而有不同的買法，未必一定是要讓Duration、Convexity最大化，相較於債券ETF套餐，買直債（Individual Bonds）就有這種量身定做的好處，以我為例，因為我有兩種目的，所以有兩種不同的買法

同時交易期貨與證券最好把IB的捆龍索打開（Reg-T Margin）

縱使主要交易期貨的人，多少也會交易股票或債券，就算只是買SGOV、BIL、國庫券，也會讓原本的IB活存利率瞬間高個0.5%，另一方面，股票、債券是直接受SIPC保護的，不像現金還會有認定上的問題（如果閒置現金被認定不是用來買賣證券，SIPC是可以不理賠的），甚至再進階一點，可以買長債、S&P500 ETF等等，來強化投資組合的均衡，但一般IB的Margin帳戶類型會受到Reg-T Margin的限制，也就是說除了原本的起始保證金與維持保證金外，還會多一條Reg-T Margin的捆龍索

降息前債券考古題複習

由FedWatchTool查看，九月這次降息幾乎是板上釘丁了（如下圖所示），如果這時候要賺降息的價差，可能要複習一下考古題

考古題如下，降息前應買進【到期期間長，低票面利率】，雖然題目上是假設買入持有到到期的策略，但如果目的是為了賺更多的價差，其實更是這樣的邏輯（高Duration、高Convexity）

註：考古題中持有到到期的策略偏好低票面利率，其中一個理由是票息再投資未必有相同水準的殖利率，這只是停留在學術界的理論上，但實務上如果不是為了降息後賣掉能賺更大的價差的話，還會有更多考量，未必一定要讓Duration極大化，另外高票面利率也會有其他好處，可以多思考看看

虧損前出現預感的解釋模型（第二種版本）

之前在另一篇文章『虧損前出現預感的解釋模型』已經提過第一種版本的解釋模型，也就是【八字先出現食傷生財的氣場，但之後突然出現印星來剋食傷】，所以會於虧損前，提前產生心情不好的預感，而本文將提出第二種版本的解釋模型，也就是可能此人真的就是屬於第六感（感應能力）比較強的人

Touchance報價延遲超過一秒的問題已解決（2024年是方57主機）

可靠的Touchance終於歸位了

2024年發生的Touchance報價延遲超過一秒的問題，經過艾揚不斷地追蹤後，已找出問題點並解決了，感謝艾揚這段時間的努力，經過艾揚確認，此問題的原因為

• 中華電信（是方）57這台主機觸及機房設定的流量最大值，所以才會出現超過一秒的報價延遲問題
• 台灣固網209這台沒有超過一秒的報價延遲現象（也就是這台沒有觸及機房設定流量最大值的問題）

艾揚告知已解決此問題後，我再親自檢測與驗證，結果如下表所示，表格中連到中華電信（是方）57這台主機的數據，已用三個方框標記出來（兩個紅框、一個藍框），之前的兩個紅框幾乎每天都會出現延遲超過一秒的狀況，但解決之後的藍框已經連續幾天沒有出現超過一秒的現象了，此問題確實已修復

Touchance台指期報價延遲檢測（2024/08/16更新）

本人只是Touchance（艾揚）報價的使用者，雙方並合作關係，當然我也絕非Touchance的黑粉，也因台灣的交易所不支援停止單，報價的腳色就顯得格外重要，所以本文會以公正與客觀的方式，不定期進行滾動式抽測，檢測報告會保留最近30次的紀錄（當日有超過一秒的將以醒目紅色標記出來），並把檢測畫面貼於本文下方

• 檢測用的主機位於南港的IDC機房內（實體交易主機）
• 當日若我主機的網路遇到瞬斷，且干擾到本檢測時，將跳過該日檢測
• 本檢測使用【報價檢測工具 (v2.0.3_p1)】

歡迎有使用Touchace報價的人進行檢測並比較延遲時間點，檢測方法請參閱報價檢測工具裡面的【MonitorQuote\document\MonitorQuote使用手冊.pdf】：(貳)使用須知、(參)安裝方法、(肆)付費數據源的延遲檢測（其中RamDisk可不安裝，但裝了效能會比較好，MC商品請設定為台指期或小台）

 註：Touchance的即時報價主機有兩台，每個人當下所連接的可能不是同一台，可用這個批次檔【Active TC Connection.bat】來查詢當下連到哪一台

超額SIPC保險是否夠用？

超額SIPC（Excess SIPC）保險是SIPC保險每人50萬美金之外的額外保險，很多大型的美國券上都有這種超額SIPC保險，但每個保險都有各家券商自己的合計上限，也就是說該券商的SIPC支付完後，還不足的金額會由超額SIPC來支付，但還不足的金額如果超過該家券商的保險合計上限，那仍會產生保險不夠支付的情況，以前我會認為，這種有合計上限的超額SIPC保險還是不安全，畢竟一家券商底下有那麼多客戶，但最近看到一份官方文件，讓我有點改觀，超額SIPC保險雖然各家券商有自己的合計上限金額，但可能還是安全的

TC兩台報價主機TCP封包延遲比較（2024/07/30更新）

致Touchance（艾揚）：

以下為我的IDC主機與貴公司兩台即時報價伺服器的

1. 所經路由節點差異比較
2. TCP443網路延遲與封包丟失比較

其中，第二項【TCP443網路延遲與封包丟失比較】截至2024/07/30（二）已連續測試四個交易日了，每天都是中華電信（是方）的網路優於台灣固網，具有一致性，再測下去也會是這樣，因為這是每日的常態，所以TCP封包延遲比較測試，到此全部結束，把這四日的值取平均，整理後如下表所示

本文主要是提供【網路封包延遲】給艾揚看的，所以並非暗示中華電信（是方）57這台的【報價延遲】比較短，請千萬別會錯意！

一秒鐘的滑價幾十萬上下（原來功夫足球的台詞還真不是開玩笑的）

台指期自2017年開始有了夜盤交易，現在夜盤的量其實已經很大了，但一秒鐘的波動有時還真的很大，在2024/7/18 18:03:27~28秒，這一秒鐘的高低差就有128點（如下圖所示），這秒一共成交451口，所以並非缺乏流動性而導致的無量下跌，只要下超過4口，一秒的波動就真的超過台幣10萬了（=  128 * 200 * 4 = 102,400），周星馳在功夫足球的電影裡，去邀三師兄時，三師兄推說一秒鐘幾十萬上下，原來還真不是開玩笑的，當然電影的口吻是比較風趣的演法，但在真實交易裡，這就完全不能開玩笑了，如果

• 下單API慢了或報價慢了且下在這個地方
• 台指期下單口數超過4口

那可能真的會心痛的說😭『一秒鐘的滑價幾十萬上下』，所以在台灣交易所這種沒有支援市價單的情況下，下單與報價的速度，還真的不得不慎

何以2024年Touchance的報價延遲並非網路造成的

關於此篇『Touchance 3.0新主機台指期報價延遲檢測』所檢測到的報價延遲原因，基本上可以排除網路問題，但話可不能亂說，必須有所依據，因為網路與報價的ticks本身不會相互溝通，所以網路的品質一定會跟報價的tick獨立，所以不可能報價延遲時都只發生在tick突然增加的時候，如果是這樣的話，那報價延遲就一定不會是網路的緣故

由最近三天的報價延遲來看（如後面三個圖所示），很明顯報價延遲都發生在某一秒的ticks數突然暴增的時候，一次還可以說是湊巧，但每次都這樣，一定不是湊巧，網路不會這麼乖，每次都只在ticks數突然暴增時才異常，所以Touchance報價延遲決非網路所造成的

另一方面，也不可能不同人的延遲時間點都很接近（因為不同人所經過的網路節點會有所差異），如下圖所示，左邊是我的延遲時間點，右邊是Touchance公司內部由筆電所測得的延遲時間點，兩邊的差別是採樣率不同，左邊是100%，右邊是5%（5%代表另外95%是不檢測的），雖然採樣率不同，但基本上延遲時間點都很接近

如果放大來看，在10:00 ~ 13:45這段期間，兩個客戶端的報價都很穩定，只在13:35突然兩邊同時都出現報價延遲的現象，如下圖所示

報價檢測工具 (v2.0.3_p1；2024/07/17更新)

功能列表

• 檢測MultiCharts的數據源報價延遲（各家數據源廠商、跨時區交易所皆可）
• 無法檢測由Universal DDE接口接進來的數據源（Tick時間非交易所、報價主機時間）
• 內建模擬數據源sQuote
• 檢測交易主機的軟硬體規格在快市時是否會造成延遲
• 可檢測策略的複雜度在快市時是否會造成延遲
• 可檢測MultiCharts的語法或功能在快市時是否會造成延遲
• 數據源異常監控功能

軟體最低需求

• MultiCharts 8.7版或以上版本
• MultiCharts中文專業版或英文版（券商的閹割版不適用）

使用手冊

C:\MonitorQuote\document\MonitorQuote使用手冊.pdf（檔解壓縮後的路徑）

 

財運旺者可能須留意官殺運（八字財生官殺剋比劫）

如果您的財運常常覺得很旺的話，很可能八字的命盤中財星是比較旺的，而很強的財星會生官殺星，聚氣於官殺星之後，如果又剋到比劫星的話，那【官殺剋比劫】的氣場就會很重了，不過也不是財運旺就一定會產生很強的【官殺剋比劫】氣場，要看命盤的結構與流年流月的組合，所以如果可以的話，花點小錢找一個值得信賴且功力強的老師算一下【官殺剋比劫】的狀況，真的會比較好，因為【官殺剋比劫】是所有八字氣場之中最嚴重的，知道在哪些時間要特別小心，至少能大事化小或避開

【官殺剋比劫】容易發生：犯小人、作惡夢、工作繁忙、壓力大、出意外、血光之災（甚至身亡）、官訟、長官欺壓、被壞事侵害、卡到陰、...等等

台指期異常滑價6個跳動點 (2024/07/15夜盤)

今日剛好有一筆台指期的滑價，滑了6個跳動點，剛好最近有在監測報價，所以可以很快進行分析

• 本地送單時間：2024/07/16 01:46:17.280
• 送單時Touchace台指期的報價：23756
• 券商的台指期賣出成交均價：23750
• 滑價6個跳動點
• 券商的API送單後到成交回報回來，只花了31毫秒
• 當日監控的Touchance台指期報價在01:46:17 ~ 21附近，延遲了至少約600 ~ 800毫秒
  註：本報價監控使用【報價檢測工具 (v2.0.3)】（異常滑價的行車紀錄器）

7/5車禍事件（八字官殺剋比劫）

本人於2024/7/5 18:30發生車禍，當時騎機車去附近買豆漿，在途中的十字路口看到黃燈已轉紅燈，所以煞車停下來，結果被後面機車追撞，其實前一周就有徵兆了，因為前一周的某一天，我不知不覺連闖了三個紅燈，疑似有點恍神狀態，我平時是不闖紅燈的，所以這讓我有了警覺，於是去查了我的八字流月，結果發現七月份的流月是【七殺】的運勢，而且力量會很強（八字流月圖如下所示）

台指期異常滑價10個跳動點 (2024/07/12)

今日剛好有一筆台指期的異常滑價，滑了10個跳動點，剛好最近有在監測報價，所以可以很快進行分析

• 本地送單時間：09:48:29.661
• 送單時Touchace台指期的報價：23880
• 券商的台指期賣出成交均價：23870
• 異常滑價10個跳動點
• 券商的API送單後到成交回報回來，只花了22毫秒
• 當日監控的Touchance台指期報價在9:48:30附近延遲了至少7、8秒
  註：本報價監控使用【報價檢測工具 (v2.0.3)】（異常滑價的行車紀錄器）

已跟Touchace人員反映報價延遲的問題了，根據以往互動過的美好經驗，應該很快就可獲得改善

（其他每個環節的畫面如下）

使用比例式的Back-Adjusted連續月要小心

MC支援兩種Back-Adjusted連續月，也就是差值式(Difference)與比例式(Ratio)，如下圖所示，一般都是使用差值式，但差值式有一個缺點就是經過調整後的價格可能會變零，導致策略運算時產生除以零的錯誤，所以或許有人會想直接用比例式的，這樣就沒有除以零的錯誤情況，但在回測時使用比例式的Back-Adjusted連續月可能會掉進不實績效的陷阱，這種陷阱最容易在有大量交易筆數的情況下發生，這點要特別小心

Back-Adjusted連續月的傳統替代方案

之前在此篇『Back-Adjusted連續月延伸探討』提到過連續月的正規處理方式，也就是把換月時的缺口補起來，因為很多海外的商品類期貨換月時的價差缺口都很大（平均1%~4%），把這個缺口補起來，交易的進出訊號就不會受此缺口的雜訊所影響，但如果是一般股票市場的指數期貨（台指期、道瓊...等等），則其換月價差缺口的雜訊其實相對小很多（平均小於0.5%），所以如果手頭上剛好沒有Back-Adjusted連續月的歷史資料，且交易的是台指期、道瓊等等的合約，是可以考慮改用另一種替代方案（但海外的商品類期貨則不太適合此替代方案，因為平均1%~4%的缺口雜訊太大了）

自身的憂鬱症案例與特徵（八字印剋食傷）

在前一篇『朋友的憂鬱症案例（八字印剋食傷）』寫完後，回想起我2016年底到2017年中也患有憂鬱症，時間長達八個月，當時也是走八字【印剋食傷】的氣場，如下圖所示

台指期策略最佳化（近年盤後時段）

最近把海外期貨的一個交易策略原封不動移植回台灣市場的台指期(TXF)，以最佳化的IS與OOS績效來驗證穩健度，結果還算不錯，該策略是波段留倉策略，所以會用到盤後資料，但台指期自2017年5月份之後才開始有盤後交易時段（2017年前後的交易時段是明顯不一樣的），截至目前有盤後交易時段也才7年而已，如果只用這幾年來驗證，似乎有點略嫌不足

朋友的憂鬱症案例（八字印剋食傷）

我有一個朋友，人本來很開朗的，也很好相處，但自2022年的年中開始就變的很怪，常常陰陽怪氣的，當時我還不能理解，怎麼好好的一個人就突然變的這麼古怪，所以有一段時間就跟他沒有聯繫了，後來去看他八字大運，這才恍然大悟

為何要在市場上存活越久，MDD%就必須壓的越低？

有些人搞不懂這個道理，明明實單交易數年都沒事，報酬率也確實不錯，但為何長期MDD%仍須壓低呢？另一方面，有些人懂這個道理的，但仍知易行難，原因大多是因為資金規模與人格特質

八字運勢犯小人如何看

七殺剋比肩（或日主）

八字運勢中，最嚴重的氣場就屬【七殺剋比肩（或日主）】，當出現這種氣場時，就容易產生以下情事

• 犯小人
• 作惡夢
• 壓力大
• 血光之災
• 官訟
• 長官欺壓
• 女性受異性侵害（或結交不好的男友）
• 卡到陰
• ...等等

前幾天在2024/4/1時，剛好我的流日就走到【七殺運】，當天我回一個網友的文，因為他質疑我交易紀錄有11年，但單日的損益金額最高卻只有12萬台幣，後來貼實單證明單日不只12萬台幣（如下方單日對帳單所示），結果對方居然用很小的字，還幾乎隱形的方式寫下，單日要500萬台幣以上才能入他的眼，很明顯我當日4/1回文時，就已經處在犯小人的氣場了，當時我的流日十神氣場如下圖所示（更諷刺的是，該位網友對八字運勢很不以為然，然而當天他本人竟是構成此運勢的主角，本文後面將列出一些本人遇到的實例，以示範八字運勢的確有一定程度的準確度）

因此，將停止對外部論壇的任何文章回文，並停止本部落格所有文章的留言功能，還請見諒！

雖然沒有此人的八字命盤，但我敢說此人的八字命盤極可能有【財破印】的情形，易造成一個人講話誇大不實、生活與心靈不安定的狀況，列舉如下（當一個人【財破印】嚴重時，甚至會為求目的不擇手段）

• 在此處的貼圖可以看到他誇大的說『單日沒超過500萬的單入不了他的眼』，但卻在此處購買二手的MultiCharts英文版序號，而且在此處還試圖殺價到3W1，結果人家不賣，最後又在別處殺到2W5（幾千塊就殺成這樣了，還說500萬才入他的眼，凡走過必留下痕跡），既然說的這麼有錢，又何必冒險買二手序號（若是小資族則另當別論），這對交易是很不嚴謹的，二手序號到底流通幾手了沒人知道，前幾手的任何一個人在任何時刻，隨便一登入就會中斷自己的交易（我手頭上有三組MultiCharts序號，沒有一組是二手的，序號只有我一個人知道）
• 在此處賣弄夏普值多算了上行標準差的缺點，還戲稱這點含金量值50萬，賣弄一個大家早就知道的東西，居然還自以為別人不知道（在這個領域久了，通常會知道這點）
• 在此處說自己已經找到聖杯了，好像深怕別人不知道他運行的交易策略就是聖杯，殊不知已經露餡了，其實在這個領域久了，大家都知道真正的交易聖杯並非某個交易策略，而是資金管理與風險控管
• 在此處的貼圖可以看到他說『讓他早上短少部分獲利』，有些人容易有毛毛躁躁的性格，大多是因為生活與心靈上的不安定所造成的，這種毛毛躁躁的性格實在不利於交易
• 如上圖所示，一開始質疑別人單日獲利不超過12萬台幣，我貼單後改口說這不是重點，但又用隱形文字寫下，單日500萬才入的了他的眼，言詞反覆無常，為了攻擊別人，沒有原則也再所不惜
• 也到處找網友麻煩，例如案例一、案例二以及上面質疑我12萬的案例，如果本身就比較嚴謹那就算了，但這裡的年化報酬率卻又隨便算，自己生活與心靈不安定才會到處質疑別人

2024/5/28起美股交割日縮短為T + 1

SGOV、BIL、BOXX該選哪一個呢

有人會問：『SGOV、BIL、BOXX該選哪一個呢? BOXX好像不用月底賣掉再重新買回?』

雖然BOXX不會每個月除息，但它每天的價格波動較不穩定，反觀SGOV、BIL的每日價格波動幾乎都十分穩定

1. 當日高低價幾乎都在1個tick內
2. 且當天收盤價與前一個交易日收盤價的增量也相對穩定

所以如果是短期可能會動用到的資金（Money Market本來就是設計給短期隨時可能會動用到的資金停靠的），建議還是以SGOV、BIL為主（而目前SGOV內部費用仍處於優惠期，所以SGOV又會優於BIL）

1. 如果是在IB下單，預扣的30%稅金，隔年二月會返還的（如下圖所示），無須月底賣掉再重新買
2. 如果是在Schwab下單且不嫌麻煩的話，可考慮初級拍賣市場的國庫券（T-Bill），會有略高的殖利率，只要固定每星期無腦的下一筆市價預約單買進即可（星期四晚上到星期一晚上，自己找方便的時間下市價預約單即可），請參考此文：『我的閒置資金利差：＋１６個基點』

現在我們來進一步檢視SGOV與BOXX的近日價格波動，如下圖所示，左邊是SGOV股價，右邊則是BOXX股價，橘色框框表示BOXX當日的收盤價相較於前一日是下跌的，但SGOV每日的價格卻都是上漲的，最差頂多持平，而紫色的區塊則是BOXX當日高低價波動超過5個tick的部分，而SGOV大部分都只有一個tick，頂多兩個ticks的波動（BIL表現與SGOV類似，差別只在BIL每日的高低價波動最多幾乎都只有一個tick而已）

既然BOXX的價格波動比較不穩定，那相較之下彼此的殖利率又如何呢？舉例來說，以3/8(五)收盤價的30天SEC Yield來比較三者的殖利率

2/2單日最大獲利幅度（八字流月提前進氣）

投資應以交易策略與風險控管為主，請勿過度依賴論命

下圖是我2024年的每日損益紀錄，其中2/2當天的3.08%獲利，是今年截至目前為止，最大的單日獲利幅度，如果以八字流日的角度來看，是否能看出跡象呢？答案是可以的

註：此文正常人一看，就知道是一篇以單日報酬率的高低起伏來探索八字運勢的文章，但有些人竟把心眼放在單日損益數字究竟是多少，都蓋起來了還在推敲數字，不知道心態是什麼，為了澄清，因此貼了一次單日對帳單於此文中

2/6流日的憂鬱負面念頭（印剋食傷）

前幾天心境本來一直都處於平靜中帶點喜悅，但昨天2024/2/6（星期二）一早醒來刷牙時，卻突然一直跑出負面念頭，而且又是沒有原因的（昨晚的心境本來還很平靜，也沒發生什麼事情，睡一覺醒來突然就變了），照之前的經驗，莫名產生的負面念頭，如果強烈到無法抑制住，對我來說通常是預告整體權益即將往下走一段，不過還好昨天的負面念頭沒有強烈到無法抑制住，所以應該不是整體權益要往下走的預告

八字財運弱時怎麼辦？

之前有看書研究過八字命理，其實八字命理與投資交易很像，同樣都有一些模型，市面上也充斥各式各樣的命理理論，有的準有的不準，當時研究八字時，就用我自己過去八年歷史交易績效來驗證某些書的流年準確度，驗證的方式是採比較嚴苛的方式，把一個年度的結算績效分成五個程度，由最壞到最好分別為大凶、凶、普通、吉、大吉，也就是說不是只區分賺與賠，連程度都要精確區分出來才算命中，其實也就是個五個程度的選擇題，共有八題，而這八個年度是具有代表性的，分別為四個大起伏的年度與四個平淡的年度，這種考題隨便亂猜也可得到20分（隨機的期望值），當時某本書的大運模型考出來的分數就真的是20分，那本書的論命模型根本就是個亂數產生器，後來有一本書的大運模型考出來的分數為75分（換句話說此書的大運流年論命模型的命中率為75%，8題命中6題，如下圖所示），這絕非亂猜而猜中的分數，因為根據Binomial的機率分布，這樣的機率只有0.001231（如下圖所示），一千本命理書來參加驗證考試，只有一本能亂猜到這樣的分數，所以可以推論這本八字論命的大運模型，其實還蠻可靠的，具有一定程度的參考價值

註：上圖是純粹的量化結果，只以投資帳戶的績效結果來判斷，完全不管當年度的過程，但如果把年度整體過程也考慮進去，則2010年其實也可以算是命中，因為前年2009年大賺了150%左右，所以隔年2010就很大膽的離職去假退休了，而且自有資金只準備一點點而已，更多的是貸款來的資金，所以雖然2010年的實際績效為正的2%，但如果扣掉2010那年的生活開銷，其實總資金已經減少很多了，2010年的內心充滿了壓力，投資幾乎都沒賺錢，又沒工作收入，準備的資金又不多，有種坐吃山空的感覺（專職交易真的要多準備一點自有資金才行），如果2010年也算命中的話，那命中率則會攀升到88%，幾乎接近九成的命中率。  

還記得有一次，幫一個同學算他的流月財運，事先算的並貼在他的Line記事本內，紅色、黃色、綠色分別標記每個月財運的凶、平、吉運勢，那同學當時是不信這套的，過了半年後驗證，他有賺錢的月份真的就只有綠色標記的月份，我還跟他開玩笑說，你連黃燈都不敢賺錢嗎？

註：其實命中率75%已經算很高了，因為本驗證考卷設計的比較嚴苛，所以亂猜的命中率期望值只有20%（跟我們的交易勝率不同，亂猜的交易勝率期望值為50%，亂猜的基準點是不同的）

警語：本文列出的命盤財運強、弱組合，僅供參考，投資交易最主要靠的還是交易策略與風險控管，請勿過度依賴論命

虧損前出現預感的解釋模型

早期曾在書上看到，有些人在出現虧損前，心情都會提前不舒服，很像是一種預感，後來我發現我也會這樣，已經很多次了，多到每當無任何原因的不斷跑出負面念頭時，我就大概可以預知，接下來我的整體權益又要往下走了一個顯著的幅度了，本來也不知道該如何解釋這種現象

去年2023年8月初前，本來心境一直都很平靜，但突然又出現這種無原因的不斷跑出負面念頭的現象，當時我大概知道帳戶權益又要往下走了（在不斷出現負面念頭時，當下帳戶權益尚未有開始往下走的跡象，所以並不是因為虧錢，所以才心情不好），之後果然就出現連虧兩個月，整體權益硬是往下拉回約12%（如下圖所示），也就是此文『無懸念的下架紀念』當時的事件，而事實上當時不斷出現負面念頭時，其實該策略在2023/8/2還創新高（如下圖所示），所以並不是因為這個策略破MDD%所導致的心情鬱悶

券商能源類轉倉日臨時規則限制已解除（MC內的CL安全提前轉倉日）

在2020年5月初左右先後收到AMP與IB對於能源類期貨轉倉日的臨時規則限制（提前五個交易日，如下圖所示），但直到現在也沒收到此臨時規則限制的解除通知

MultiCharts系統問題導致自動交易中斷

此篇『MultiCharts自動交易中斷發警示郵件』提到的方法，在一般情況的自動交易中斷，都可成功發警示郵件，但如果遇到的是MC系統問題，就無法透過這個方法來發警示郵件了，因為MC系統問題會導致交易訊號，全部強制轉為不啟用的狀態，我遇到過的MC（MultiCharts）系統問題導致自動交易中斷有兩種（如下圖所示）：

1. MC授權主機連線中斷
2. 莫名的訊號錯誤

其實早期的MC是比較穩的，完全沒遇到過這兩種MC系統問題所導致的自動交易中斷，但後期MC版本的穩定度確實變差了，所以需要額外的注意與處理