MC自訂期貨名稱衝突（%@開頭）

使用CQG數據源且以Ratio來銜接連續月，當把自訂期貨名稱定義為%@HO時，如果當時有委託單，關閉MC時會不斷跳出問題（顯示傳入參數錯誤，如下圖所示），無法自動地把active委託單取消，最後解決方法是把自訂期貨名稱改為^@HO後才正常，不知道%@這個字元組合在MC跟什麼衝到，如果使用自訂期貨有異常時，可試著把名稱改一下再試試。

WFE的兩個缺點

WFO是很普遍且方便的交易模型穩健性檢測工具，最早由Robert Pardo於1992年在其著作『Design, Testing, and Optimization of Trading Systems』內提出，作者其實是取經自機器學習的領域，把機器學習那套搬到交易模型世界，但作者為了求簡便，在作法上有點取巧，導致WFE有兩個缺點：

1. WFE使用淨損益，而非Risk-Adjusted Return
2. WFE裡面切割樣本內(IS)與樣本外(OOS)前沒有做Shuffle處理

雖然WFO有其缺點，又是個很老舊的東西，但畢竟WFO是使用者不用額外寫程式，交易平台就可直接提供的模型穩健性檢測工具，所以還是有其價值。

IB-TWS平台如何篩選特定價格波動幅度的債券：【Duration %】

修正後存續期(Modified Duration)代表的是，市場利率每變動1%，那麼債券價格預期會變動多少%，而決定修正後存續期的主要有三個東西

1. 到期日：到期日越長，修正後存續期越長
2. 票面利率：票面利率越高，修正後存續期越短
3. 到期殖利率(YTM)：到期殖利率越高，修正後存續期越短

債券信評查詢

除了在IB訂閱債券信用評等的數據包外，其實還可以在信評機構直接查詢某債券的信用評等，在三大信評機構可通用的查詢代號是ISIN或CUSIP（所以只要有CUSIP或，就可直接在這三大信評機構查詢債券的信用評等）

1. Moody's Ratings
2. S&P Global Ratings
3. Fitch Ratings

此三個機構的信用評級對照表如下