在2020年5月初左右先後收到AMP與IB對於能源類期貨轉倉日的臨時規則限制(提前五個交易日,如下圖所示),但直到現在也沒收到此臨時規則限制的解除通知
昨天我自己手動下單測試,結果CLEG24的委託單在前五個交易日內仍可下單成功(IB與AMP皆可成功),於是我寫信去問AMP,AMP人員回覆:『此臨時規則限制已解除並恢復成提前兩天了』,如下圖所示
MC內的CL安全提前轉倉日
既然目前能源類期貨轉倉日已恢復為提前2天內不能有近月合約部位,那CL是否該設回前三天收盤時轉倉呢?
註:根據歷史資料,CL通常是在前三天,遠月合約的成交量會開始超越近月合約
如果使用MC,根據此篇『輕原油(CL)在MultiCharts的到期日須留意』的內容,25號會受到周末或假日的影響,會導致MC內部的轉倉日可能延後,分別為以下三種情況
- 如果25號剛好落在周日,會導致MC內部的轉倉日延後1天
- 如果25號剛好落在周六,會導致MC內部的轉倉日延後1天
- 如果25號剛好落在國定假日,會導致MC內部的轉倉日延後1天(縱使25號是星期一,也或者24號未來也變成國定假日,最多也只會延後1天)
註:以上三種種況皆假設MC內的美國假日有設定且設定正確
3 + MAX(1, 1, 1) = 4
所以MC內的CL安全提前轉倉日為:提前4天收盤時
沒有留言:
張貼留言
(僅顯示與本文切題的留言)
注意:只有此網誌的成員可以留言。