萬年船日誌: 債券庫存管理 (v1.4.0 2023-06-02)

新增【預估價格漲跌幅】的功能，可依YTM升降幅度計算（採修正後存續期與凸率合併計算，不考慮債券被贖回問題）
新增凸率欄位（對應修正後存續期的凸率）
新增【利率損益】的概念（利率風險扣除項），可以把券商帳戶的資產淨值扣除此項利率損益，扣除結果即為只含理論（本金＋殖利率收益）的資產淨值，也就是債券項目每天只會固定貢獻當天的收益，有關此部分的更多細節，請參考此文『如何忽略帳戶的債券利率風險而只算債券的理論本金＋殖利率收益？』
新增【利率損益】、【目前本金】、【目前市值】等欄位
目前MD加權平均的權數本來為【買入本金】，現在改為【目前市值】
【理論收益】欄位名稱更名為【理論比例收益】
【本金】欄位名稱更名為【買入本金】
庫存管理的【標題摘要】重新設計
【庫存彙總】與【篩選小計】加入【買入價格】的加權平均計算
【保證金占比】本來以【買入本金】為分母，修正為以【目前市值】為分母

交易商品工作表的輸入欄位加入驗證機制
【票面利率】欄位顯示的小數位數增加到第三位
加入理論比例收益的概念（也就是依比例計算目前的理論收益），並加入衍生出的相關欄位：【損益兩平價格】、【損益兩平到期殖利率】、【YTM損平點差距】、【理論收益】、【超額收益】、【超額收益月數 (債券)】、【超額收益天數 (國庫券)】、【超額收益剩餘率】
加入券商利差欄位：【活存利差】、【融資利差】
【債券】、【國庫券】標題尾端多添加一項資訊【活存利差】

升級版本時，請勿把舊版本的工作表移動或複製到新版本的活頁簿，因為每個版本的工作表有各自的相依性，正確的更新方法是把舊版本的交易商品工作表的輸入儲存格複製、貼上『值』到新版本對應的交易商品工作表的輸入儲存格，再匯入到庫存管理工作表（等同於在新版本的工作簿重新開始）

相容IB經紀商或其他經紀商（IB可自動計算傭金；其他經紀商須手動輸入傭金）
適用一般債券（公司債、CDs、市政債券、公債）與國庫券（T-Bills）
一般債券與國庫券有各自獨立的庫存管理
債券購買前試算修正後存續期(MD)、當期收益率(CY)、到期殖利率(YTM)、淨年化報酬率(AROR)、到期淨收益、每年利息、到期總利息、賣買價差、年期等等數據
IB活存利率（期望值）與國庫券殖利率之間的利差試算
當日賣出前試算賣出淨損益（含來回手續費、資本利得或損失、至今利息收益）
內含理論比例收益的概念，可評估目前債券的收益進度
可試算債券未來價格的漲跌幅
自動計算利率風險扣除項【利率損益】，藉此可只關注【本金＋殖利率收益】，而忽略利率風險
可透過利率風險圖估算在不同的市場利率水位下的風險或報酬
可透過評級分布圖估算目前整體的債券標的的評級狀況
可透過標的分布圖估算各債券標的的曝險狀況（信用風險）
庫存商品的報價管理
計算價格變化的衍生欄位（含價格漲跌幅、當期收益率升降、到期殖利率升降、價格損益（資本利得或損失）、在庫淨損益等等）
篩選小計，典型的範例用途如下