今年日圓與美元的套利很夯，可用日圓期貨（6J或JPY）來鎖住匯率風險，本來想說在IB交易期貨都要在結算前提前平倉掉，IB有一個表格『Futures Close-Out Policy』，上面會寫說那些期貨部位在什麼時候該自己平倉，過期限還沒平倉的話，IB會在哪個時間強制平倉掉那些部位，最近與IB客服確認過，如果開的不是現金或IRA帳戶，IB是允許日圓期貨（6J或JPY）進入結算與交割的，如下圖所示
日圓期貨（6J或JPY）通常在星期一美中時間9:16到期停止交易，而在兩天後的星期三進行交割，星期一結束交易時的結算價計算方式為，停止交易前量大的遠月份均價，再加上兩合約之間的Calendar Spread，而在星期三美中時間早上10:00交割時
- 賣方：
- 會在戶頭被扣掉12,500,000日圓
- 且存入【12,500,000 * 星期一結算價】的美金
- 買方：
- 會在戶頭被扣掉【12,500,000 * 星期一結算價】的美金
- 且存入12,500,000日圓
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