使用CQG數據源且以Ratio來銜接連續月，當把自訂期貨名稱定義為%@HO時，如果當時有委託單，關閉MC時會不斷跳出問題（顯示傳入參數錯誤，如下圖所示），無法自動地把active委託單取消，最後解決方法是把自訂期貨名稱改為^@HO後才正常，不知道%@這個字元組合在MC跟什麼衝到，如果使用自訂期貨有異常時，可試著把名稱改一下再試試。
2022-12-28
2022-12-26
WFE的兩個缺點
WFO是很普遍且方便的交易模型穩健性檢測工具，最早由Robert Pardo於1992年在其著作『Design, Testing, and Optimization of Trading Systems』內提出，作者其實是取經自機器學習的領域，把機器學習那套搬到交易模型世界，但作者為了求簡便，在作法上有點取巧，導致WFE有兩個缺點：
- WFE使用淨損益，而非Risk-Adjusted Return
- WFE裡面切割樣本內(IS)與樣本外(OOS)前沒有做Shuffle處理
2022-12-15
IB-TWS平台如何篩選特定價格波動幅度的債券：【Duration %】
修正後存續期(Modified Duration)代表的是，市場利率每變動1%，那麼債券價格預期會變動多少%，而決定修正後存續期的主要有三個東西
- 到期日：到期日越長，修正後存續期越長
- 票面利率：票面利率越高，修正後存續期越短
- 到期殖利率(YTM)：到期殖利率越高，修正後存續期越短
2022-12-01
債券信評查詢
除了在IB訂閱債券信用評等的數據包外，其實還可以在信評機構直接查詢某債券的信用評等，在三大信評機構可通用的查詢代號是ISIN或CUSIP（所以只要有CUSIP或，就可直接在這三大信評機構查詢債券的信用評等）
此三個機構的信用評級對照表如下
2022-11-02
IB11月底強制交易平台使用2FA
以前在IB的Account Management可以設定交易平台不使用2FA(2 Factor Authentification)，但在11月底後將強制交易平台也要使用2FA了
2022-10-31
交易環境異常通知APP
如果你有以下困擾，這款Android APP可能就是你需要的：
- 手機Gmail更新後，交易環境異常新郵件有時會無法通知或無法即時通知（Gmail的Bug）
- 聽到Gmail通知時，常常只是不重要的郵件，而非交易環境異常，久了可能會麻痺，聽到郵件通知時，也懶得查看
- 半夜睡覺時，當手機設定【勿擾】模式，一旦有嚴重的交易環境異常，也聽不到通知了
- 反過來，半夜睡覺時，如果手機不設定【勿擾】模式，則會影響睡眠品質，一些輕微的交易環境狀況也會通知，甚至雜七雜八的訊息也來干擾睡眠
IB交易所代號變更（歐洲、美國）［2022-12-03更新］
第四波的異動日期原本是待定（TBD），現在已確定會在12/5生效，包含原本ECBOT的剩餘商品、NYMEX的金屬（PA、PL除外）
如果有在IB交易或維護以下交易所報價的人，要留意了，近期會進行交易所代號變更
DTB、SOFFEX、EUREX、GLOBEX、CME、ECBOT、CBOT、NYMEX、COMEX
2022-09-22
低優先權批次啟動MC載入WSP檔的工具（MC64 WSP Batch Launcher.bat）
『最佳化與WFO電腦執行技巧』此篇文章提到以低優先權開啟MC，同時執行多個最佳化或WFO的方式，這樣做主要有兩個優點：
- 批次執行期間，你不用守在電腦旁，可外出、看電視、晚上去睡覺或做任何自己想做的事
- 批次執行n個的總執行時間會小於一次執行一個，連續執行n次的時間（因為批次執行，CPU空檔會全部被填滿）
本文提供一個我寫的批次檔工具，本工具會以低優先權一次開啟多個MC，並各自載入指定的WSP檔案（某個目錄底下的所有.wsp檔案）
2022-09-06
MC最佳化（或WFO）電腦升級評估與效能驗收
警語：最佳化是雙面刃，可以讓人成仙，亦可成魔，請謹慎使用！
最佳化或WFO（兩者其實都適用本文章，以下直接簡稱最佳化）很花時間，要升級電腦才能縮短最佳化運算時間，升級過程大概可以分成以下幾個階段
- 電腦轉移很麻煩
- 升級程度選項
- 最佳化縮短率預估
- 要花多少錢（C／P值）、在哪裡DIY
- 燒機硬體驗收
- 單次縮短達成率驗收
- 批次縮短達成率驗收
2022-09-02
Windows 11下執行批次MC最佳化（或WFO）必須額外設定
在MC執行最佳化或WFO時，可以一次執行好幾個最佳化或WFO，執行期間可以外出，可以看電視，可以上網，到最後再來驗收執行結果，但是到了Windows 11搭配P-Core、E-Core的CPU（例如12代的CPU），預設的情況下，這樣批次作法效率反而會降低，需要額外設定才能發揮極致效能
2022-08-17
2022-08-11
最佳化的迷思
最佳化很容易上手，很多人剛接觸程式交易時，使用最佳化來開發策略，以為已經找到聖杯了，上線後才發現竟是所謂的靠杯，之後就再也不敢碰最佳化了，避之唯恐不及，一朝被蛇咬十年怕草繩，自此在草繩禁區蓋上封印；另外也有一些人雖然沒用過最佳化，但聽聞前人最佳化的慘痛教訓後，也自動的在草繩禁區蓋上封印了
最佳化確實是要謹慎使用的，不然容易走火入魔，但最佳化也並非邪魔歪道，只是要由統計的角度切入才是正道（需了解Overfitting概念且熟悉假設檢定、自由度等的統計核心意涵，不過細節就不討論了，請自行意會），唯有如此才能借助最佳化的威力來進行模型的提煉，以下提供一個最佳化提煉與驗證的成功例子，用以解開草繩禁區的封印
最佳化的另一種用法（Overfitting簡易偵測）
最佳化Overfitting簡易偵測
- 參數不平滑（尖尖），一定容易有Overfitting的問題（或統計上顯著性不足）
- 參數平滑相對安全，但未必一定沒有Overfitting的問題
請注意，最佳化的Overfitting偵測只能證明容易有，但不能證明一定沒有，若要再進一步檢驗是否仍有Overfitting嫌疑，則要改用Out-of-Sample Testing或WFO
2022-08-07
MC14重新載入後最佳化GA參數指定無效的解法（MC 14.0.24407.400版已修復）
最版MC 14.0.24407.400，此Bug已經被修復了
注意：最佳化操作看似簡單，但其實是個進階議題，缺乏Overfitting概念與不熟悉假設檢定的統計核心意涵的人，請務必謹慎使用
MC的最佳化GA畫面設定裡有一個欄位【Set Population Size】，此欄位如果沒有勾選的話，四個相關的參數會自動設定（如下圖所示），但在最佳化並存檔重新載入.wsp檔後，縱使自動設定參數後，也無法顯示其設定後的值
2022-07-29
IBC關閉異常的解法
在此文『IBC關閉工具分享』提到IBC可以自動化登入TWS / IBGateway，同時也可以用工具關閉IBC與IB Gateway，但有時候關閉時會出現Java異常（如下圖所示），出現此異常時，會導致之後新開的IB Gateway本地端的Port重複開啟而失敗，需手動重開IB Gateway，而如果當天有事沒手動介入的話，就會下單失敗
2022-07-21
2022-07-19
2022-05-18
IB活存的應計利息對帳（錢存在IB領取的利息）
在IB戶頭存放多餘資金，IB是會發放利息的（視幣別而異），以美金而言目前的利息為0.33%（超過1萬塊的部分）
https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php
2022-05-15
實體主機網路測試 - DEDICATED.COM
我在美國的實體主機是用https://www.reliableservers.com/這家的（我訂購的價格沒這麼貴，早期訂的，一個月$80不到），但這星期收到郵件說Constant公司要把旗下的這幾個牌子Choopa, ReliableServers, UnmeteredServers, Vultr全部整合為Vultr這個牌子（https://www.vultr.com/），他們一開始定調不明確，讓我以為我的實體主機要下架了，所以我這星期測試了另一個品牌https://dedicated.com/，進行網路測試後，發現實在很糟糕，往美國以外的地方，居然能有連續7分多鐘的封包丟失，現在才知道，原來我近六年用的實體主機這樣的網路穩定度不是每家都有的，同時間進行的測試如下圖所示（這六年來，我用的ReliableServers每天的網路品質都幾乎都如此圖上方區塊呈現的樣子）
雖然https://dedicated.com/真的很便宜，但要在這種實體主機上下單，還真的不敢
另外，我台灣的實體主機是放在捕夢網的南港亞太機房，每年總會遭受幾次網路攻擊，每次約會有30分鐘的網路斷線，但這六年來在ReliableServers，居然連一次這種經驗也沒有，面對DDoS攻擊，每家的防禦能力還是有差
延伸閱讀
2022-05-08
IB債券的應計利息對帳
請參考此對帳單截圖，重點是
- 當日購入的債券利息只由當日起算（購入前段的利息會立刻被扣掉）
- 庫存債券的應計利息會每日新增（計入資產淨值內）
- 債券部位可查到截至當日的應計利息（於下次利息發放日結算）
2022-05-05
MultiCharts啟動時載入不停的問題
日常交易時，會透過AutoIt或其他工具自動啟動MultiCharts，並自動交易，當同時載入好幾個圖且載入的資料比較大時，有時候會出現一值停在Backfilling...的狀態（因此無法進入自動交易的階段），無論過了多久都是這樣，如下圖所示
2022-04-28
在IB購買定存單、公債
在IB購買CD（Certificates of Deposit）時，要注意的幾件事情如下
- CD的發行銀行是否是財務穩健的大銀行？
- 購買CD的資金是否是精算過幾乎用不到的閒置資金？
- CD的利率是否為YTM（Yield To Maturity）？
- 如果買的是可贖回的CD（Callable CD），是否存在淺在的虧損風險？
- 如果購買不到一年就到期的CD，縱使YTM是正的，但到期淨利是否仍是正的？
- 購入CD後，是否要自己維護CD債券庫存清單（購入之後，IB不會記錄成交當下的YTM、到期淨利）？
2022-04-27
2022-04-13
務實面過度交易的嚴格檢查
交易期貨大家都有一套自己的資金管理方法，雖然各自的資金管理方式在理論上都可以運行，但回歸務實面來看，還是有必要以最嚴格的方式檢查一下是否淺藏過度交易的疑慮，因為交易所開放的幹桿一定會遇到最低的時候，而且此時通常會是策略MDD最大的時候（當然很可能也是伴隨績效暴漲的時候，雙面刃）
Daily Price Limit (ExchangeRejectCode = 2137)
今日出現這樣的委託被拒訊息：
Instrument: ZSEK22; Order: Sell StopLimit 1; Status: Rejected;Reason: Order price is outside the limits 'Ask of 1531.00 violates Low Limit of 1574.25' ExchangeRejectCode = 2137
有些商品在掛單上有上下限的，不同商品都不太一樣
期交所規範的掛單上下限可參考此網頁
https://www.cmegroup.com/trading/price-limits.html
以ZS為例，目前上下限約5%多 (5.408% = 90 / 1664.25)
IB Reset對MultiCharts的影響與處理方式
IB(Interactive Brokers)每天都會Reset，請參考如下網頁（最下方有Reset時間）
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2FsystemStatus.php
美國、瑞士、香港伺服器的Reset時間各自不同
這些時段在當地都屬於盤後的時段，所以對當沖交易者，沒差
但對留倉交易者就有影響了
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fsoftware%2FsystemStatus.php
美國、瑞士、香港伺服器的Reset時間各自不同
這些時段在當地都屬於盤後的時段，所以對當沖交易者，沒差
但對留倉交易者就有影響了
解決英文版MultiCharts 14離線使用的干擾訊息（2022-10-12更新）
於2022-10-12起，MC的授權主機有異動，步驟五的圖已更新為新IP（步驟的第五張圖），請把IP更新為該圖上的新IP
之前的版本離線使用時（研發環境，非實際交易環境）
都是透過設定一個假的Proxy來擋住授權驗證（如下所示）
2022-04-12
MultiCharts的AllowSendOrdersAlways雜紀
對於留倉策略來說，如果當天session的最後一根K棒有送單訊號的話
在重啟MC後，正常會在下一個session第一個tick進來時，才會有送單動作
（也就是會在下一次開盤後，才會有送單動作）
Globex停止限價單技巧
如果單子是預掛在期貨商(IB、AMP/CQG)的伺服器的，會等到觸價後才真的下到交易所
而如果是直接掛在期交所的單子，會立刻在交易所排隊
因為觸價的時候預掛在期貨商的單子會多一段由期貨商伺服器送到交易所的路
所以成交速度，當然是直接掛在期交所的單子比較快
而如果是直接掛在期交所的單子，會立刻在交易所排隊
因為觸價的時候預掛在期貨商的單子會多一段由期貨商伺服器送到交易所的路
所以成交速度，當然是直接掛在期交所的單子比較快
Back-Adjusted連續月延伸探討
股票市場的指數期貨（台指期、道瓊...等等）的遠近月缺口都不大（小於0.5%）
直接用未修正的連續月回測，可能影響不是那麼顯著
但對於有做海外期貨的人，可能要特別小心商品期貨類了
2022-04-11
台幣匯率避險 (SGX的TD / TWD)
開始進入海外期貨後，在國外的期貨商的基本幣別就變成美金了
（很羨慕在台灣期貨商交易的朋友，基本ˋ幣別可以是台幣）基本幣別是美金，損益就會隨匯率波動
一直以來都不管它，反正有個信仰，匯率始終會在30上下波動
但這始終都只能是個信仰
IB匯回台灣中轉行扣款差異（BOA、花旗）
最近去土銀開外幣戶頭
聽土銀行員說如果匯入的來源銀行是花旗（Citibank）而國內銀行在花旗有設立帳戶的話，那就不用中轉行，理當可以不被收中轉費用
IB的銀行剛好是花旗，而我國內的華南銀行與合庫銀行也都在花旗有設立帳戶
2022-04-10
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