聲明：本文並非推薦任何被動式的投資組合，僅提供主動式交易的基本門檻水準
主動績效低標＝0.44（『永恆投資組合』近五年月報酬夏普值）
可用以下範本算出自己近五年月報酬夏普值（範例如下柱狀圖所示）：
『職業級標的挑戰範本（月報酬滾動式夏普值）』
新版的挑戰範本(v1.3)已內建本『主動績效低標 (被動投資)』
本文所列的績效低標值可設定為自己主動式交易的門檻，萬一自己的近五年月報酬夏普值低於此值，可能要提高警戒了，因為此績效是長期躺平便可隨便取得的績效（此為風險調整後績效，當然，躺平的原始年化報酬率不高，通常低於10%）
本績效低標值為『哈利·布朗的永恆投資組合』的近五年的月報酬夏普值
被動式投資組合的績效當作低標是很合適的，而這種被動式投資組合很適合錢投入就幾乎不去管它的人（躺平投資），所以這種投資組合的風險不易過大，否則很難真的做到不去管它
以下五個被動式投資組合都符合風險較小的特性，同時也是眾多風險小的被動式投資組合中夏普值相對高的，而其中的『哈利·布朗的永恆投資組合』更是當中的MAR值最高的（Managed Account Reports），且該投資組合的近40、50年的績效是值得信賴的（很早被提出來，所以近40、50年都是樣本外的績效）
- Gyroscopic Investing Desert Portfolio (2015)
- Harry Browne Permanent Portfolio (1981)
- Scott Burns Couch Potato Portfolio (1991)
- Tyler Golden Butterfly Portfolio (2016)
- Stocks/Bonds 40/60 Portfolio
上圖為年化報酬率與年化波動率的散佈圖（由夏普值的觀察角度），每一個點代表一個被動式投資組合，而淡黃色框框則是風險小的區域（波動率<15%），上面所列的五個被動式投資組合都緊鄰橘色直線，而橘色直線上方沒有任何投資組合點落在淡黃色框框內，所以這五個是眾多風險小的被動式投資組合中夏普值相對高的
再由上表可確認，在近20年內哈利·布朗的永恆投資組合是這五個當中MAR值最高的（Managed Account Reports）
這五個被動式投資組合的近30年的MDD（Maximum Drawdown或Deepest Drawdown Depth (%)）都低於30%，換句話說近100年的MDD應該也都在50%附近或不足50%，是躺平投資族有生之年比較能接受的風險程度，其實還有其他績效更好的被動式投資組合，例如Warren Buffett Portfolio，但近30年的MDD高達45%，而近100年的MDD更是接近80%，躺平投資族在有生之年一旦資產縮到只剩兩成，可能中途就打退堂鼓了，很難支撐到最後，所以此類的被動式投資組合雖然有稍好的績效，但不適合躺平投資族
值得注意的是，本候選清單中的Harry Browne Permanent Portfolio (1981)最早孕育於1970年代，而1981年正式發表於Harry Browne的著作【Inflation-Proofing Your Investments】，換句話說，近40、50年的績效全部都是樣本外績效（Out-of-Sample），是比較可靠且值得信賴的真實績效，而Gyroscopic Investing Desert Portfolio (2015)與Tyler Golden Butterfly Portfolio (2016)這兩個投資組合，其實也都是根據原始的Harry Browne Permanent Portfolio修改而來的
近五年的月報酬夏普值，可在候選清單中的連結網頁找到，如下圖的紅色方框所示
這種被動式投資，長期下來的績效其實也不差，下圖為Harry Browne Permanent Portfolio近153年來的績效與MDD圖
註：關於Lazy Portfolio ETF網站上的夏普值計算方式是採月報酬或日報酬的計算方式，可藉由Portfolio Visualizer網站的夏普值回推，因為該網站下方的【Notes and Disclosures】有提到他們的夏普值是採月報酬方式計算，而該網站近五年算出來的夏普值與Lazy Portfolio ETF近五年的夏普值近似，所以可回推Lazy Portfolio ETF網站上的夏普值也是採月報酬的計算方式
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