MultiCharts的轉倉日的往前偏移日如果抓太緊，須留意假日問題，以黃金(GC)的連續月為例，黃金在MC的轉倉日通常設定為First Notice的前三日（如下圖所示），也就是上個月的最後交易日前三天，此時通常是後面合約的成交量會超過前面合約的時間點
以2024/12月份的黃金合約為例，First Notice為11/29，但11/28剛好為美國感恩節，所以First Position又會往前移一個交易日，所以First Position會由原本的11/28變成11/27，而IB會在11/26 8:20開始強制平倉，且無法下新倉的委託單
但因為在MC設定的是上個月的最後交易日的前三天，也就是2024/11/29的前三天，也就是2024/11/26收盤才換月轉倉，但此時已經違反IB的實物交割平倉規則，這是因為MC往前移三天的時候，並不會跳過假日11/28（如果【Holidays Setup】裡面的【Show data on holidays】有勾選的話）
解決方法與取捨如下：
- 【Holidays Setup】裡面的【Show data on holidays】不要勾選，但此方法會有美國假日當日的零星交易時段無法交易的缺點
- MC的轉倉日的往前偏移日再多加個一兩天，此方法較不容易碰到假日問題，但缺點是越往前偏移，則新月份合約的量會相對比較少
沒有留言:
張貼留言
（僅顯示與本文切題的留言）
注意：只有此網誌的成員可以留言。