IB與CQG下單速度比較

 本篇比較一般的情況下IB與CQG的市價單成交速度

【環境說明】
我的策略主機位於：紐約旁邊的康乃狄格州
IB伺服器已設定為：芝加哥
CQG(AMP)伺服器位於：芝加哥
交易所搓合位於：芝加哥

【下單路徑】
康乃狄格策略主機 -> 芝加哥broker(IB或AMP) ->  芝加哥交易所
（不管是下到IB或下到CQG(AMP)都是走相同的路徑）

【市價單送出到成交回報收到間隔】
CQG(AMP)：36 毫秒
(0.248+0.503+0.254+2.084-0.211-0.467-0.219-2.050)/4=0.036

IB：119 毫秒
(25.657+7.389+30.758+9.652+34.633+3.555+36.212-25.536-7.312-30.635-9.572-34.541-3.358-36.066)/7=0.119

CQG(AMP)下單速度比IB快3倍多

如果是留倉策略且單子直接預掛在交易所（預掛在經紀商與交易所不同），其實無所謂
（留倉策略下在IB就可以了，IB的財務安全很令人放心）
但如果是當沖策略，收盤一到一定是市價單出場，那就有一點差異了

對當沖策略來說，CQG(AMP)有以下好處
＊手續費成本每口約少0.25
＊下單速度較快
＊報價速度快
＊當沖保證金極少
（IB平常可用幹桿就比較低，一旦波動變很大時，當沖也只能剩4倍幹桿可用）

但AMP最大的缺點就是財務安全遠不如IB，請參考這篇
利用當沖保證金極少這點，可把暴險在AMP的資金縮到最小
當然AMP除了財務安全的最大缺點外，還是有很多其他的小缺點...