其實輕原油(CL)在MC的到期日會因為假日的關係跟實際的不一樣
實際的到期日是上個月25號的前3個營業日，若25號是假日又會往前一日
對應到MC的到期規則如下所示
但MC紅色框框的基準日(上個月25號)遇到假日是不會往前移一天的
以2021年11月為例，實際的到期日是2021/11/19，但MC算出來的到期日卻會是2021/11/22
因為基準日2021/11/25正好是感恩節的關係
所以在手動計算輕原油轉倉日的時候
如果遇到基準日25號正好是美國假日
記得要把算出來的轉倉日再往後退一個營業日才是MC內部所使用的日期
如果遇到基準日25號正好是美國假日
記得要把算出來的轉倉日再往後退一個營業日才是MC內部所使用的日期
很細節的部份! 希望板主能多多分享!
回覆刪除請問萬年大, 像指數期貨ES也會遇到同個問題嗎?
回覆刪除同時想詢問萬年大, 如果沒有用下單大師下IB的話, 請問是怎麼自動更換到下一個合約呢? 還是只能手動調整symbol mapping?
關於圖表數據, 請問萬年大是用Custom Continous Futures contract做為數據? 還是用每個月/季的合約呢?
ES不會遇到這種問題
刪除感謝萬年大!
刪除那像是ES, 如果沒有用下單大師下IB的話, 是不是只能每一季結算前手動調整Symbol mapping到下一季合約呢?
沒錯，是這樣
刪除感謝萬年大!
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