2022-07-19

MC的Back-Adjusted連續月換月當日容易異常(須待開盤報價進來後才重開)

如果有使用到MC內建的Back-Adjusted自組連續月的人,可能要留意一下了

註:Back-Adjusted連續月的相關討論可參考此文『Back-Adjusted連續月延伸探討』

在換月當日容易有異常,上個Session收盤的報價有時候會沒有被Back-Adjusted處理,會出現如下圖所示的缺口
上面的圖已經重開過一次了,但還會有這樣的異常,到期月收盤後與下一個開盤前之間重新載入一定會有此種異常,無論是重新載入workspace或重開MC都一樣(例如,CL在美東17:00~18:00重開會有問題),因為MC的連續月Back-Adjusted調整生效有兩個條件:
  1. 須在下個時段開盤後的時間
  2. 須有下個時段進來報價(分線資料)



正確重新開啟workspace的時間為:下一個時段開盤且報價進來後(如為星期五或假日前收盤,則要等到下個交易日開盤且報價進來後,再重新開啟)

不過MC這個行為很奇怪,難道使用Back-Adjusted連續月的人第一分鐘就不能交易嗎?



所以在換月當日啟動交易前,不妨檢查一下Back-Adjusted是否真的有被處理,檢查的方式如下圖所示



在上面這個範例中,上個Session最後一根K棒的收盤價為舊月合約日線的收盤價3.6275,而非新月合約日線的收盤價3.5598,所以顯然沒有被Back-Adjusted處理,須待開盤後再重開一次,就可以變成正確的新月合約日線的收盤價3.5598,如下圖所示

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