2022-04-10

美國主機實測IB、CQG、Rithmic三款數據源的延遲性與穩定性

 累計統計表(只顯示近9日明細,但統計一個月全部資料)







為了評估這三款廉價數據源(IB、CQG、Rithmic)是否適合實際線上交易使用,上面四張圖為進行了一個月的延遲性與穩定性的實測結果(測試時間:2016-10-21到2016-11-18)

延遲性
  由ES每日報價最大延遲與99.9百分位數延遲這兩個數據來進行評估
  註:
    ES延遲性評估時段-大約02:00 ~ 20:00 (CT)


穩定性
  分別由四個交易所的ES、YM、GC、CL每日報價Tick停止最長秒數來評估
  當報價異常時(無論任何原因),都會導致報價異常停止
  所以只要比較這三個數據源對同一個商品報價Tick停止最長秒數是否有出入即可判別異常
  註:
    ES穩定性評估時段-08:30 ~ 15:15 (CT)
    YM穩定性評估時段-08:30 ~ 15:15 (CT)
    GC穩定性評估時段-08:00 ~ 13:30 (ET)
    CL穩定性評估時段-08:00 ~ 14:30 (ET)


測試環境與條件如下
  測試主機位置:紐澤西的皮斯卡特維(Piscataway)IDC機房
  IB主機位置:Greenwich(Ping值約3毫秒)
  CQG主機位置:Chicago(Ping值約23毫秒)
  Rithmic主機位置:Chicago(Ping值約20毫秒)
  主機規格:E3-1220v3(4核心/4執行緒/時脈超頻到3.5G)、16G RAM、Windows Server 2012標準版
  MultiCharts版本:英文版9.1(Build 12587)64位元
  檢測工具:MonitorQuote_v2.0.3




2016-11-18 (五) 當日實測畫面














8 則留言:

  1. 請問一下萬年船大大,IB有提供台指期的報價嗎 ?

    如果有,開戶入金後還需要報價源的費用嗎 ? 在 Multicharts Quote Manager 中如何設定呢 ?

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  2. 您好萬年大~
    網路上關於AMP的資訊就您最完整
    我從COCO一路跟來這邊
    拜讀過所有資訊

    我目前是做台指co-location三年多成績還可以
    海外才剛涉略
    所以關於主機建置和一些技術上問題
    想跟前輩請教
    不知道是否方便跟萬年大交換LINE或EMAIL
    交流一下

    如果方便我的email:zhack0302@gmail.com
    謝謝

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    1. 不好意思,我不習慣留個人聯絡資訊,如有要討論的問題,直接在文章後端留言即可,我看到後會回覆

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  3. 好的,感謝您
    想請問如果交易S&P期貨+選擇權
    需求是行情快+下單速度快
    看您幾篇文章分享應該就是
    行情AMP(Rithmic)+下單AMP(CQG)
    對嗎?

    除了信用風險
    還有其他因素不推薦AMP嗎?

    您會建議主機用雲端GCP,AWS,Azure
    或是找芝加哥當地colo業者?

    謝謝~~~

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    1. 【行情快+下單速度快】確實是由CQG或Rithmic會比較快一些,沒錯

      AMP除了規模比較小之外,他的Portal與IB相較之下簡陋很多
      對帳單也比IB簡陋,每次匯出資金要扣$30,人員回信通常都一兩句話而已
      如果不介意這些的話,其實也還好

      至於是否要在芝加哥colocation
      我個人是在美東地區租實體主機
      Globex的四大交易所可直接掛Stop-Limit單
      如果下單管道是CQG的話,Stop-Limit與Stop單都是直接掛在交易所的
      所以只要網路穩定,在芝加哥colocation不是那麼必須(除非你的單子都是市價進出)
      如果網路穩定的話,實體主機(Bare metal)會比較好
      我的那個方案已經沒賣了($83.99)
      不過網友有分享一個實體主機的供應商(Heficed),價格$63~$75
      https://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=155524&page=1#pid882445

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    2. 感謝回覆~
      我是自行開發串API下程式單
      都是掛IOC LIMIT
      所以Stop-Limit與Stop單是否掛在交易所我不介意

      之所以考慮換AMP
      是因為我先前已經寫好IB的交易系統
      但IB的下單速度
      如同您測下單那篇文章
      我也是測起來120ms上下

      且我需要大量Level 2的行情資料
      IB有限制最多註冊3個商品
      每增加1個Level 2商品
      需要每個月多$30
      所以我要做選擇權價平上下50檔
      行情費用也是相當可觀

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    3. Limit使用IOC,難怪你這麼看重下單速度
      不過交易所Colocation我沒經驗,可能無法分享經驗

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