2022-04-11

海外期貨(Globex)商品的波動程度與趨勢盤整機率

 台灣期交所帶量的商品太少
但海外期交所帶量的商品卻太多 (不過多多益善:)
所以先整理了一張表,可以在跟這些商品打交道前,提前先摸清楚它們的個性

(1)波動程度(TR%):True Range%,以百分比計
(2)大趨勢機率(↗%):ADX(14)大於或等於50的機率,以百分比計
(3)大盤整機率(→%):ADX(14)小於或等於15的機率,以百分比計
這張表只涵蓋Globex下面的四個交易所(CME, CBOT, COMEX, NYMEX)比較帶量的商品
也加入了台指期(TXF)當作對照組
計算期間由2011年到2016年
至於各Symbol對應的是什麼商品,可由以下官網查詢
http://www.cmegroup.com/trading/products/#pageNumber=1&sortField=rank&sortAsc=false&page=1






2 則留言:

  1. 想請問萬年大圖表的計算大概是怎麼進行的呢?

    例如:

    (a)
    TXF - 1 minute TR%:
    = Sum of (每1分K的TR) / Number of 1分K 由2011年到2016年
    ?

    (b)
    1 minute ADX(14) >= 50:
    = Sum of (有ADX>=50的每1分K) / Number of 1分K 由2011年到2016年

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    1. True Range%是以每根K棒的平均計算,ADX(14)大於或等於50的機率則是以期望值計算(其實也是平均)

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