市場穿透性的迷思

剛接觸海外期貨的人，最想做的就是把現有的策略直接移植到海外市場去，通常會出自於兩個原因：

1. 比較省事，不用再研發新策略
2. 認為有市場穿透性作為基礎，移植後在新市場的交易會更穩定

第一個原因自然是成立的，沒問題，但第二個原因可能就未必成立了（等一下論述原因並且證明），所以進入海外市場時，最好還是一個城池（市場）一個城池（市場）慢慢攻克，這樣才能真的穩定，畢竟跨足海外市場，圖的就是分散風險、增加穩定性

最佳化的迷思

最佳化很容易上手，很多人剛接觸程式交易時，使用最佳化來開發策略，以為已經找到聖杯了，上線後才發現竟是所謂的靠杯，之後就再也不敢碰最佳化了，避之唯恐不及，一朝被蛇咬十年怕草繩，自此在草繩禁區蓋上封印；另外也有一些人雖然沒用過最佳化，但聽聞前人最佳化的慘痛教訓後，也自動的在草繩禁區蓋上封印了

最佳化確實是要謹慎使用的，不然容易走火入魔，但最佳化也並非邪魔歪道，只是要由統計的角度切入才是正道（需了解Overfitting概念且熟悉假設檢定、自由度等的統計核心意涵，不過細節就不討論了，請自行意會），唯有如此才能借助最佳化的威力來進行模型的提煉，以下提供一個最佳化提煉與驗證的成功例子，用以解開草繩禁區的封印

最佳化的另一種用法（Overfitting簡易偵測）

最佳化Overfitting簡易偵測

• 參數不平滑（尖尖），一定容易有Overfitting的問題（或統計上顯著性不足）
• 參數平滑相對安全，但未必一定沒有Overfitting的問題

請注意，最佳化的Overfitting偵測只能證明容易有，但不能證明一定沒有，若要再進一步檢驗是否仍有Overfitting嫌疑，則要改用Out-of-Sample Testing或WFO

MC14重新載入後最佳化GA參數指定無效的解法（MC 14.0.24407.400版已修復）

最版MC 14.0.24407.400，此Bug已經被修復了

注意：最佳化操作看似簡單，但其實是個進階議題，缺乏Overfitting概念與不熟悉假設檢定的統計核心意涵的人，請務必謹慎使用

MC的最佳化GA畫面設定裡有一個欄位【Set Population Size】，此欄位如果沒有勾選的話，四個相關的參數會自動設定（如下圖所示），但在最佳化並存檔重新載入.wsp檔後，縱使自動設定參數後，也無法顯示其設定後的值