使用比例式的Back-Adjusted連續月要小心

MC支援兩種Back-Adjusted連續月，也就是差值式(Difference)與比例式(Ratio)，如下圖所示，一般都是使用差值式，但差值式有一個缺點就是經過調整後的價格可能會變零，導致策略運算時產生除以零的錯誤，所以或許有人會想直接用比例式的，這樣就沒有除以零的錯誤情況，但在回測時使用比例式的Back-Adjusted連續月可能會掉進不實績效的陷阱，這種陷阱最容易在有大量交易筆數的情況下發生，這點要特別小心