今天查看時發現昨天有一筆怪單,也就是一筆STOP-LIMIT的出場單,明明應該要觸價成交,但卻一直沒有成交,自己透過邏輯來反推,得到了一些結論
結論:
- STOP-LIMIT單在MC的【Convert unexecuted limit/stop exit orders to market order after n seconds】不適用,這個選項只會針對單純的LIMIT單與單純的STOP單運作,所以要透過MC的這個機制自動強制把未成交的STOP-LIMIT單,改下市價單是沒辦法的(而單純的STOP單,之前有使用過,此選項確實會運作,沒問題)
- STOP-LIMIT單在交易所的行為模式:
- 已確認IB掛出去的STOP-LIMIT單(NYMEX交易所),在IB的平台狀態是呈現綠色(實掛交易所),而非藍色(IB模擬),所以該單確實是掛在交易所沒錯,所以下面所述應該都是交易所的行為,而非IB端的模擬行為
- 掛到交易所時,要由未觸價變成觸價的瞬間,才會搓合成交
- 如果掛出去當下,價格位於STOP價與LIMIT價之間,是不會因為觸價而進行搓合
- 要等到價格重新回到STOP價外面,再觸價才會進行搓合
- 但縱使重新回到STOP價外面,如果快市時一口氣直接穿過STOP價與LIMIT價,仍然不會成交
- 而我這筆單,以上全部都碰到了,所以一直到60分K棒結束前,始終沒成交(實際交易使用60分K棒,上面的1分K棒圖是用來進行邏輯反推,找原因用的)
- STOP-LIMIT單的STOP價與LIMIT價拉開一點可改善此情況(一口氣穿越的問題)
- 由STOP-LIMIT單改下STOP單,就可透過MC的未成交轉市價,強制成交,但STOP單在GLOBEX的四大交易所都是掛在IB而非實掛交易所,除非STOP單改下CQG (AMP),印象中之前有查過,CQG的STOP單是實掛交易所的


沒有留言:
張貼留言
(僅顯示與本文切題的留言)
注意:只有此網誌的成員可以留言。