之前在此篇『Back-Adjusted連續月延伸探討』提到過連續月的正規處理方式，也就是把換月時的缺口補起來，因為很多海外的商品類期貨換月時的價差缺口都很大（平均1%~4%），把這個缺口補起來，交易的進出訊號就不會受此缺口的雜訊所影響，但如果是一般股票市場的指數期貨（台指期、道瓊...等等），則其換月價差缺口的雜訊其實相對小很多（平均小於0.5%），所以如果手頭上剛好沒有Back-Adjusted連續月的歷史資料，且交易的是台指期、道瓊等等的合約，是可以考慮改用另一種替代方案（但海外的商品類期貨則不太適合此替代方案，因為平均1%~4%的缺口雜訊太大了）
在前一篇『朋友的憂鬱症案例（八字印剋食傷）』寫完後，回想起我2016年底到2017年中也患有憂鬱症，時間長達八個月，當時也是走八字【印剋食傷】的氣場，如下圖所示
最近把海外期貨的一個交易策略原封不動移植回台灣市場的台指期(TXF)，以最佳化的IS與OOS績效來驗證穩健度，結果還算不錯，該策略是波段留倉策略，所以會用到盤後資料，但台指期自2017年5月份之後才開始有盤後交易時段（2017年前後的交易時段是明顯不一樣的），截至目前有盤後交易時段也才7年而已，如果只用這幾年來驗證，似乎有點略嫌不足
我有一個朋友，人本來很開朗的，也很好相處，但自2022年的年中開始就變的很怪，常常陰陽怪氣的，當時我還不能理解，怎麼好好的一個人就突然變的這麼古怪，所以有一段時間就跟他沒有聯繫了，後來去看他八字大運，這才恍然大悟